Servicios Financieros - Grupo ASICA
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Servicios
Financieros

Las carteras de préstamos están sujetas a deterioro por riesgos físicos y de transición; La interrupción de la cadena de suministro, los daños físicos y los cambios de política por parte de los inversores, los gobiernos y los prestamistas afectarán a las perspectivas futuras de los clientes y al flujo de efectivo-Los bancos tendrán que incorporar los riesgos climáticos en todas sus decisiones de préstamo, inversión y diseño de productos basados en la analítica.

Se necesitan nuevos modelos, hipótesis y escenarios -Las fuentes de datos tradicionales se quedan cortas y los datos históricos son limitados. Se necesitan análisis más abiertos y flexibles para incorporar medidas cualitativas. El riesgo climático tendrá que incorporarse a la toma de decisiones, las políticas, la ECL y otros cálculos normativos, así como a la planificación financiera.

Acompáñenos en esta sesión y conozca más sobre:
  • Simular su cartera y su balance a través de múltiples escenarios de riesgo climático.
  • Evaluar la salud de la cartera a través de las métricas clave e identificar los cambios subyacentes.
  • Comprender los sectores, las zonas geográficas y las contrapartes que corren más riesgo de sufrir el cambio climático.
  • Identificar y priorizar a los clientes para realizar esfuerzos proactivos-Evaluar los riesgos emergentes para la liquidez a través del análisis de tendencias de los principales impulsores del riesgo.
  • Informar la toma de decisiones a través de pruebas de sensibilidad y comparaciones A/B de alternativas. 

Se necesitan nuevos modelos, hipótesis y escenarios -Las fuentes de datos tradicionales se quedan cortas y los datos históricos son limitados. Se necesitan análisis más abiertos y flexibles para incorporar medidas cualitativas. El riesgo climático tendrá que incorporarse a la toma de decisiones, las políticas, la ECL y otros cálculos normativos, así como a la planificación financiera.

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  • Simular su cartera y su balance a través de múltiples escenarios de riesgo climático.
  • Evaluar la salud de la cartera a través de las métricas clave e identificar los cambios subyacentes.
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  • Identificar y priorizar a los clientes para realizar esfuerzos proactivos-Evaluar los riesgos emergentes para la liquidez a través del análisis de tendencias de los principales impulsores del riesgo.
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Speakers

Luis Barrientos

Experto en Riesgo, SAS Latinoamérica

Luis Barrientos es Risk Domain Expert en SAS México, su principal responsabilidad consiste en impulsar el crecimiento de nuevos negocios y apoyar las ventas en el medio financiero dentro del área de riesgos. Con una trayectoria laboral de casi 20 años, Luis Barrientos tiene una Maestría en Estadística e Investigación de Operaciones por el IMMAS, UNAM y es Licenciado en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre su formación destacan: cursos de liderazgo, certificaciones de Riesgos para Sociedades de Inversión y CONSAR. Actualmente es Consejero del Comité de Riesgos de la Contraparte Central de Valores, expositor en temas de Liquidez en el foro de Banxico, Juez para el Premio de Pensiones (CONSAR y AMAFORE), Sinodal del Premio de AME y Asesor de Tesis en la UNAM para la carrera de Actuaria.

Naeem Sidiqqi

Advisory Industry Consultant, SAS

Naeem Siddiqi is a senior advisor in the Risk Research and Quantitative division at SAS. He is the author of Credit Risk Scorecards (2005) and Intelligent Credit Scoring (2017), and has advised and trained bankers in over 20 countries on the art and science of credit scoring. Naeem has worked in retail credit risk management since 1992, both as a consultant and as a risk manager at financial institutions.

At SAS, Naeem played a key role in the development of several products relating to credit scoring. He is currently responsible for managing SAS’s end-to-end credit scoring solution. He continues to meet and advise between 40 and 50 lending institutions worldwide annually.

Naeem has an Honours Bachelor of Engineering from Imperial College of Science, Technology and Medicine at the University of London, and an MBA from York University in Toronto.

Abraham M Izquierdo

Director Ejecutivo Riesgos Financieros, Grupo Financiero Banorte

Abraham M. Izquierdo es: “Financial Risk Manager: Certified by the Global Association of Risk Professionals”. Su formación académica comprende la Licenciatura en Economía y posteriormente el MBA, la Maestría en Finanzas y las asignaturas de la Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente es candidato al MBA de la Universidad de Cornell, University of Cornell, Johnson School of Business.

En la actualidad funge como Director Ejecutivo de Riesgos Financieros en Grupo Financiero Banorte, donde tiene a su cargo el riesgo de tasa de interés y supervisión del balance, incluyendo entre otras cosas las métricas de sensibilidad y los modelos de comportamiento del balance, donde se puede destacar el de sobrevivencia de depósitos, el de prepago de la cartera hipotecaria y el modelo de estabilidad de los depósitos, asimismo se resalta su responsabilidad sobre el seguimiento a la política de coberturas del banco.  En términos de riesgo de liquidez, Abraham tiene a su cargo la implementación y supervisión del marco de gestión del riesgo de liquidez, y en particular de las directrices de Basilea  III, participando activamente en la definición y diseño de estrategias para gestionar y optimizar la liquidez de la institución.

En adición, su ámbito de competencia abarca una participación activa en la gestión y optimización del capital,  así como el cálculo de la asignación de capital por línea de negocio y el seguimiento puntual a los índices de capital y apalancamiento de la institución, tanto bajo condiciones normales como adversas.  

Abraham es también responsable de la gestión del riesgo de mercado y el riesgo de contraparte, donde tiene a su cargo la implementación del XVA en la institución, y asimismo los lineamientos, líneas de contraparte y medición de la rentabilidad de las operaciones con productos derivados. Finalmente, se destaca que es participante activo en el comité de políticas de riesgo y en el grupo de gestión de capital y liquidez de la institución. 

Anteriormente fungió como “Credit, Counterparty & Liquidity Risk Director” para Scotiabank México, y estuvo a cargo de la administración de Riesgo Mercado y Liquidez para JP Morgan México, coordinando el Comité de Riesgos de la institución; asimismo dirigió el área de riesgos de la Contraparte Central del Mercado Mexicano de Derivados para Grupo Bolsa Mexicana de Valores.

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